Asymmetric Power ARCH (APARCH): Pemodelan Kemeruapan Fleksibel untuk Pulangan Kewangan
APARCH, yang diperkenalkan oleh Ding, Granger, dan Engle (1993) semasa mengkaji sifat ingatan panjang pulangan pasaran saham, memperluas keluarga GARCH dengan membenarkan kedua-dua transformasi kuasa kemeruapan bersyarat dan tindak balas asimetri terhadap kejutan positif dan negatif. Model ini merangkumi sekurang-kurangnya tujuh spesifikasi jenis ARCH yang terkenal sebagai kes khas, menjadikannya kerangka penyatuan untuk pemodelan kemeruapan dalam ekonometrik kewangan.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Ding, Z., Granger, C. W. J., & Engle, R. F. (1993). A long memory property of stock market returns and a new model. Journal of Empirical Finance, 1(1), 83–106. DOI: 10.1016/0927-5398(93)90006-D ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 2). Asymmetric Power ARCH (APARCH). ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/aparch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Exponential GARCH (EGARCH)Ekonometrik↔ compare
- Model GARCH (Peramalan Volatiliti)Ekonometrik↔ compare
- GJR-GARCH (GARCH Asimetri)Ekonometrik↔ compare
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →