Ujian Had ARDL Teguh untuk Kointegrasi
Ujian had ARDL teguh ialah versi tambahan daripada pendekatan ujian had ARDL Pesaran-Shin-Smith (2001) yang menyelesaikan dua kelemahan utamanya: herotan saiz di bawah susunan integrasi bercampur dan masalah kes degenerat. Ia memperkenalkan tiga statistik ujian berasingan — ujian-F keseluruhan dan dua statistik Wald baharu untuk pemboleh ubah bersandar dan bersandar — dinilai terhadap nilai kritikal yang dijana oleh bootstrap.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Sam, C. Y., McNown, R., & Goh, S. K. (2019). An augmented autoregressive distributed lag bounds test for cointegration. Economic Modelling, 80, 130-141. DOI: 10.1016/j.econmod.2018.11.001 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/robust-ardl-bounds-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Ujian Sempadan ARDL (Ujian Sempadan Pesaran)Ekonometrik↔ compare
- Ujian Ko-integrasi Johansen dan Model Pembetulan Ralat VektorKewangan↔ compare
- Model ARDL Taklinear (NARDL)Ekonometrik↔ compare
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →