Ujian Punca Unit Augmented Dickey-Fuller (ADF)
Ujian Augmented Dickey-Fuller (ADF) ialah ujian yang paling meluas digunakan untuk punca unit — iaitu, sama ada siri masa tidak stabil dan perlu ditiyik-tolak sebelum pemodelan. Diperkenalkan oleh David Dickey dan Wayne Fuller pada 1979 dan dikembangkan oleh Said dan Dickey pada 1984 untuk siri dengan korelasi-sendiri tertib lebih tinggi, ia meregres perubahan dalam siri pada aras tertinggalnya ditambah perbezaan tertinggal dan bertanya sama ada pekali aras tertinggal adalah sifar.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Sumber
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366a), 427–431. DOI: 10.1080/01621459.1979.10482531 ↗
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 2). Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/adf-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregresif Bersepadu Purata Bergerak)Ekonometrik↔ compare
- Ujian Kointegrasi (Johansen / Engle-Granger)Ekonometrik↔ compare
- Ujian Stasioneriti KPSSEkonometrik↔ compare
- Ujian Punca Unit Phillips-Perron (PP)Ekonometrik↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →