Model Confidence Set (MCS)

Model Confidence Set (MCS) ialah satu prosedur ujian hipotesis berurutan yang diperkenalkan oleh Hansen, Lunde, dan Nason (2011) yang mengenal pasti koleksi terkecil model ramalan atau prediktif yang secara statistik tidak dapat dibezakan daripada model berprestasi terbaik pada tahap keyakinan tertentu. Berbanding memilih pemenang tunggal, MCS mengembalikan satu set model unggul, menjadikannya amat berharga dalam perbandingan ramalan ekonometrik di mana model terbaik sebenar tidak diketahui.