Model ARMA Teguh

Model ARMA Teguh melanjutkan rangka kerja Klasik Autoregressive Moving Average dengan menggantikan fungsi kerugian kuasa dua yang sensitif dengan kaedah anggaran yang tahan pencilan — biasanya M-estimator atau pendekatan berasaskan median. Ini melindungi anggaran pekali dan ramalan daripada terdistorsi oleh pencilan aditif, anjakan aras, atau pencilan inovatif yang lazim dalam siri masa ekonomi dan kewangan.