Ujian Bai-Perron Pelbagai Pecahan Struktur

Ujian Bai-Perron, yang diperkenalkan oleh Jushan Bai dan Pierre Perron dalam kertas utama mereka di Econometrica pada tahun 1998, ialah satu prosedur berasaskan kaedah kuasa dua terkecil untuk mengesan, menganggarkan, dan menguji bilangan pecahan struktur dalam model regresi linear yang dianggarkan pada data siri masa. Berbeza dengan ujian pecahan tunggal, ia secara serentak mengenal pasti berbilang titik perubahan dalam sampel, memberikan ahli ekonomi dan penyelidik empirikal cara yang ketat dan dipacu data untuk mencari ketidakstabilan parameter merentasi masa.