Fourier GLS (Fourier Generalized Least Squares)
Fourier GLS menyematkan istilah trigonometri (Fourier) berfrekuensi rendah ke dalam kerangka kuadrat terkecil teritlak (generalized least squares) untuk menangkap perubahan struktur yang lancar dan beransur-ansur dalam siri masa tanpa memerlukan penyelidik untuk menyatakan bila atau berapa banyak pemecahan berlaku. Pendekatan ini amat dihargai dalam pengujian punca unit dan analisis kointegrasi di mana andaian tarikh pemecahan konvensional mungkin sewenang-wenangnya.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-199. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/fourier-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →