Model ARCH Fourier
Model ARCH Fourier melanjutkan rangka kerja ARCH klasik dengan menggabungkan sebutan trigonometri (Fourier) ke dalam persamaan varians bersyarat. Ini membolehkan model menangkap anjakan yang licin dan beransur-ansur dalam dinamik volatiliti dari semasa ke semasa tanpa menganggap pemecahan struktur yang mendadak, menjadikannya sangat sesuai untuk siri masa kewangan atau makroekonomi yang panjang tertakluk kepada perubahan rejim yang berkembang secara perlahan.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/fourier-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARCH (Heteroskedastisitas Bersyarat Autoregresif)Ekonometrik↔ compare
- Model GARCH FourierEkonometrik↔ compare
- Model GARCH (Peramalan Volatiliti)Ekonometrik↔ compare
- Model ARCH Tak Linear (NARCH)Ekonometrik↔ compare
- Model ARCH Pecahan StrukturEkonometrik↔ compare
- Model ARCH Parameter-Serbaguna (TVP-ARCH)Ekonometrik↔ compare
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →