Model Pekali Pemboleh Ubah Masa TGARCH
Model TVP-TGARCH melanjutkan Threshold GARCH dengan membenarkan pekali volatiliti berubah mengikut masa melalui perwakilan ruang keadaan. Ia menangkap kedua-dua kesan leveraj — bahawa kejutan pulangan negatif meningkatkan volatiliti lebih daripada yang positif — dan perubahan struktur dalam ketaksimahan itu, menjadikannya sesuai untuk siri masa kewangan yang panjang tertakluk kepada peralihan rejim.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Peta kaedah
Kejiranan kaedah berkaitan — pilih satu nod untuk meneroka.
Sumber
- Zakoïan, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/time-varying-parameter-tgarch-model
Kaedah yang mana?
Letakkan kaedah ini di sebelah kaedah yang paling rapat dengannya dan baca secara bersebelahan — perpustakaan menyusun buku di atas meja; pilihan terletak pada anda.
- Model EGARCH (Exponential GARCH)Ekonometrik↔ banding
- Model GARCH (Peramalan Volatiliti)Ekonometrik↔ banding
- Model Ruang Keadaan (Penuras Kalman)Ekonometrik↔ banding
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Ekonometrik↔ banding
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →