Penghalusan Eksponensial Tiga Holt-Winters
Penghalusan eksponensial tiga Holt-Winters ialah model ramalan yang melanjutkan penghalusan dua kali Holt dengan menambah komponen bermusim, diperkenalkan oleh Peter Winters pada tahun 1960 berdasarkan kerja Charles Holt. Ia menjejaki tiga kuantiti yang berubah — aras, trend, dan musim — dan menggabungkannya untuk meramal satu siri masa berterusan.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Winters, P. R. (1960). Forecasting Sales by Exponentially Weighted Moving Averages. Management Science, 6(3), 324-342. DOI: 10.1287/mnsc.6.3.324 ↗
- Holt, C. C. (2004). Forecasting Seasonals and Trends by Exponentially Weighted Moving Averages. International Journal of Forecasting, 20(1), 5-10. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2003.09.015 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Holt-Winters Triple Exponential Smoothing. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/holt-winters
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregresif Bersepadu Purata Bergerak)Ekonometrik↔ compare
- Pemerataan Eksponensial Mudah dan Berganda (SES / Holt)Ekonometrik↔ compare
- Model Ruang Keadaan (Penuras Kalman)Ekonometrik↔ compare
- Model Deret Masa Struktur (Model Struktur Asas)Ekonometrik↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →