Model ARCH (Heteroskedastisitas Bersyarat Autoregresif)
Model ARCH, yang diperkenalkan oleh Robert Engle pada tahun 1982, menangkap volatiliti berubah mengikut masa dalam siri masa kewangan dan makroekonomi. Ia memodelkan varians bersyarat ralat hari ini sebagai fungsi ralat kuasa dua yang lalu, menjelaskan mengapa tempoh bergejolak berkumpul bersama — fenomena yang dikenali sebagai pengelompokan volatiliti.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+14 more
Sumber
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Engle, R. F. (2001). GARCH 101: The use of ARCH/GARCH models in applied econometrics. Journal of Economic Perspectives, 15(4), 157–168. DOI: 10.1257/jep.15.4.157 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrik↔ compare
- Model DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Ekonometrik↔ compare
- Model EGARCH (Exponential GARCH)Ekonometrik↔ compare
- Model GARCH (Peramalan Volatiliti)Ekonometrik↔ compare
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Ekonometrik↔ compare
- Autoregresi Vektor (VAR)Ekonometrik↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →