Ujian Kausaliti Granger Fourier Toda-Yamamoto
Ujian kausaliti Fourier Toda-Yamamoto (FTY) memperluas prosedur klasik Toda-Yamamoto dengan menyematkan istilah trigonometri Fourier dalam VAR terimbuh untuk menangkap perubahan struktur yang lancar dan beransur-ansur dalam komponen deterministik. Ia mengekalkan kelebihan utama pendekatan Toda-Yamamoto — kausaliti Granger boleh diuji tanpa pra-pengujian untuk tertib integrasi atau kointegrasi — sambil meningkatkan saiz dan kuasa secara mendadak apabila berlaku perubahan.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Yilanci, V., & Ozgur, O. (2019). Testing the Fourier Toda-Yamamoto causality test with an application to energy demand. Energy Economics, 84, 104498. link ↗
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/fourier-toda-yamamoto-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Ujian Kausaliti GrangerEkonometrik↔ compare
- Ujian Kausaliti Toda-Yamamoto GrangerEkonometrik↔ compare
- Model Regresi Autoruang (VAR)Ekonometrik↔ compare
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →