Regression modelEconometrics / time series

Model ARCH Tahan Lasak

Model ARCH Tahan Lasak (Robust ARCH) melanjutkan rangka kerja Klasik Heteroskedastisiti Bersyarat Autoregresif (ARCH) dengan menggantikan pembolehubah maksimum kebiasaan (maximum-likelihood estimator) dengan alternatif tahan lasak yang mengurangkan atau menghapuskan pengaruh pencilan. Ini menjadikan anggaran ketidaktetapan (volatility) kalis kepada pemerhatian ekstrem yang kerap mencemari siri masa kewangan dan makroekonomi.

Terapkan dengan EconMindTidak lama lagiVideoTidak lama lagiDownload slides

Baca kaedah sepenuhnya

Ahli sahaja

Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.

Log masuk

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Model ARCH Tahan Lasak

Model ARCH (Heteroskedas…Model EGARCH (Exponentia…Model GARCH (Peramalan V…Regresi Kuantil Regresi Robust Model Volatiliti Stokast…Robust TGARCH

Sumber

Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
Iqbal, F. (2013). Robust estimation for the ARCH models. Revista Colombiana de Estadística, 36(1), 41–56. link ↗

Cara memetik halaman ini

ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/robust-arch-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Model ARCH (Heteroskedastisitas Bersyarat Autoregresif)Ekonometrik↔ compare
Model EGARCH (Exponential GARCH)Ekonometrik↔ compare
Model GARCH (Peramalan Volatiliti)Ekonometrik↔ compare
Regresi KuantilEkonometrik↔ compare
Regresi RobustStatistik↔ compare
Model Volatiliti Stokastik (Heston)Kewangan↔ compare

Compare side by side →

Dirujuk oleh

Robust TGARCH

Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →