Ujian Kointegrasi Panel (Pedroni, Kao, Westerlund)
Ujian kointegrasi panel memeriksa sama ada satu set pemboleh ubah bersepadu berkongsi hubungan keseimbangan jangka panjang yang stabil merentasi satu panel unit keratan rentas. Pedroni (1999, 2004) menyediakan ujian panel heterogen dengan tujuh statistik, Kao (1999) memberikan ujian panel homogen berasaskan ADF, dan Westerlund (2007) menambah ujian berasaskan pembetulan ralat yang kalis kepada perubahan struktur dan kebergantungan keratan rentas.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Pedroni, P. (2004). Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis. Econometric Theory, 20(3), 597–625. DOI: 10.1017/S0266466604203073 ↗
- Westerlund, J. (2007). Testing for Error Correction in Panel Data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69(6), 709–748. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2007.00477.x ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund). ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/panel-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Penentu Kumpulan Purata Diperluas (AMG)Ekonometrik↔ compare
- Regresi Kuasa Dua Terkecil Biasa (OLS)Ekonometrik↔ compare
- Model Kesan Tetap Data PanelEkonometrik↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →