ScholarGate
Pembantu
Regression modelEconometrics / time series

Ujian Kointegrasi Fourier Engle-Granger

Ujian kointegrasi Fourier Engle-Granger melanjutkan prosedur dua peringkat Engle-Granger klasik dengan menyematkan sebutan trigonometri (Fourier) frekuensi rendah dalam regresi kointegrasi. Ini menampung bilangan pecah struktur yang tidak diketahui dan lancar dalam komponen deterministik tanpa menentukan tarikhnya, menghasilkan ujian yang lebih berkuasa apabila hubungan jangka panjang berubah secara beransur-ansur dari semasa ke semasa.

Terapkan dengan EconMindTidak lama lagiVideoTidak lama lagiDownload slides

Baca kaedah sepenuhnya

Ahli sahaja

Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.

Log masuk

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Sumber

  1. Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101
  2. Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236

Cara memetik halaman ini

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/fourier-engle-granger-cointegration

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Dirujuk oleh

ScholarGateFourier Engle-Granger cointegration (Fourier Engle-Granger Cointegration Test). Dicapai 2026-06-15 daripada https://scholargate.app/ms/econometrics/fourier-engle-granger-cointegration · Set data: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026