Ujian Kointegrasi Johansen Fourier
Ujian kointegrasi Johansen Fourier melanjutkan ujian klasik Johansen jejak (trace) dan nilai eigen maksimum (maximum-eigenvalue) dengan menyematkan sebutan Fourier frekuensi rendah dalam komponen deterministik VECM. Ini membolehkan ujian kekal sah apabila hubungan kointegrasi mengalami peralihan rejim yang beransur-ansur dan licin yang mana nilai kritikal Johansen standard tidak dapat menampungnya.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximated Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/fourier-johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Ujian Kointegrasi Engle-GrangerEkonometrik↔ compare
- Ujian Akar Unit ADF FourierEkonometrik↔ compare
- Ujian Kointegrasi Fourier Engle-GrangerEkonometrik↔ compare
- Ujian Kointegrasi Johansen Pecahan StrukturEkonometrik↔ compare
- Model Pembetulan Ralat Vektor (VECM)Ekonometrik↔ compare
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →