Ujian CD Pesaran: Diagnostik Kebergantungan Rentas-Seksian untuk Data Panel
Ujian CD Pesaran ialah prosedur diagnostik am untuk mengesan kebergantungan rentas-seksian dalam model data panel. Dibangunkan oleh M. Hashem Pesaran (2021), ia boleh digunakan pada panel yang seimbang dan tidak seimbang dengan N dan T yang besar, dan mengekalkan kesahihan di bawah pekali cerun yang heterogen. Ujian ini diterima pakai secara meluas dalam ekonomi empirikal, kewangan, dan ekonomi politik sebagai pemeriksaan keutamaan sebelum memilih penganggar atau ujian punca-unit yang sesuai untuk set data panel.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Pesaran, M. H. (2021). General diagnostic tests for cross-sectional dependence in panels. Empirical Economics, 60(1), 13–50. DOI: 10.1007/s00181-020-01875-7 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 2). Pesaran Cross-Sectional Dependence (CD) Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/pesaran-cd-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Ujian Breusch-Godfrey LM untuk Korelasi SiriEkonometrik↔ compare
- Ujian CIPSEkonometrik↔ compare
- Ujian Kebergantungan Keratan Rentas Bebas untuk Data PanelEkonometrik↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →