Model ARCH Tak Linear (NARCH)
Model NARCH (Nonlinear ARCH), yang diperkenalkan oleh Higgins dan Bera (1992), melanjutkan kerangka kerja ARCH asal Engle dengan membenarkan transformasi kuasa terhadap volatiliti dianggarkan daripada data berbanding ditetapkan pada dua. Fleksibiliti ini menangkap kelas dinamik volatiliti yang lebih luas yang diperhatikan dalam siri masa kewangan dan makroekonomi.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Higgins, M. L., & Bera, A. K. (1992). A class of nonlinear ARCH models. International Economic Review, 33(1), 137-158. DOI: 10.2307/2526988 ↗
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/nonlinear-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARCH (Heteroskedastisitas Bersyarat Autoregresif)Ekonometrik↔ compare
- Model EGARCH (Exponential GARCH)Ekonometrik↔ compare
- Model GARCH (Peramalan Volatiliti)Ekonometrik↔ compare
- Model Volatiliti Stokastik (Heston)Kewangan↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →