Ujian Quandt-Andrews untuk Pecahan Struktur yang Tidak Diketahui

Ujian Quandt-Andrews, yang diformalkan oleh Andrews (1993), mengesan pecahan struktur dalam parameter regresi apabila tarikh pecahan tidak diketahui secara a priori. Ia menyemak semua tarikh pecahan calon dalam bahagian dalaman sampel yang dipangkas, mengira statistik Wald (atau LM/LR) pada setiap calon, dan melaporkan supremum statistik tersebut. Ahli ekonomi gunaan dan penganalisis siri masa menggunakannya untuk menguji sama ada pekali kekal stabil merentasi keseluruhan tetingkap anggaran tanpa perlu menyatakan bila pecahan berlaku.