Ujian Kointegrasi (Johansen / Engle-Granger)
Ujian kointegrasi mengkaji sama ada siri masa bukan pegun yang masing-masing mengandungi punca unit berkongsi hubungan kesetimbangan jangka panjang yang stabil. Pendekatan sisa persamaan tunggal diperkenalkan oleh Engle dan Granger (1987) dan pendekatan pangkat berasaskan sistem oleh Johansen (1988).
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Sumber
- Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Cointegration Test (Johansen / Engle-Granger). ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Ujian Sempadan ARDL (Ujian Sempadan Pesaran)Ekonometrik↔ compare
- Model ARIMA (Autoregresif Bersepadu Purata Bergerak)Ekonometrik↔ compare
- Ujian Kausaliti GrangerEkonometrik↔ compare
- Model Regresi Autoruang (VAR)Ekonometrik↔ compare
- Model Pembetulan Ralat Vektor (VECM)Ekonometrik↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →