P least Kuasa Dua Umum Tak Linear (NGLS)
NGLS melanjutkan rangka kerja GLS klasik kepada model regresi di mana fungsi min adalah tak linear terhadap parameter. Ia mengambil kira ralat bukan sfera — heteroskedastisiti atau autokorelasi — dengan pra-pemberatan objektif tak linear menggunakan matriks kovarians ralat yang dianggarkan, menghasilkan anggaran yang konsisten dan cekap secara asimptotik.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Gallant, A. R. (1987). Nonlinear Statistical Models. Wiley. ISBN: 978-0471802600
- Davidson, R., & MacKinnon, J. G. (2004). Econometric Theory and Methods. Oxford University Press. link ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/nonlinear-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Anggaran Kaedah Momen Teritlak (GMM)Ekonometrik↔ compare
- Regresi yang Kelihatan Tidak Berkaitan (SUR)Ekonometrik↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →