ScholarGate
Pembantu
Regression modelEconometrics / time series

Ujian Akar Unit Zivot-Andrews Pecahan Struktur

Ujian Zivot-Andrews ialah ujian akar unit pecah struktur endogen yang menentukan titik pecah daripada data berbanding mengenakannya secara luaran. Ia menguji akar unit terhadap alternatif kestabilan di sekitar satu pecahan struktur tunggal — dalam min, trend, atau kedua-duanya — memilih tarikh pecah yang memberikan bukti terkuat menentang hipotesis nol. Hipotesis nol ialah akar unit tanpa pecahan struktur. Alternatifnya ialah kestabilan di sekitar satu pecahan masa dalam pintasan (Model A), cerun trend (Model B), atau kedua-duanya (Model C). Bentuk yang paling umum (Model C) biasanya lebih disukai dalam amalan empirikal.

Terapkan dengan EconMindTidak lama lagiVideoTidak lama lagiDownload slides

Baca kaedah sepenuhnya

Ahli sahaja

Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.

Log masuk

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Sumber

  1. Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904
  2. Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712

Cara memetik halaman ini

ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/structural-break-zivot-andrews-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Dirujuk oleh

ScholarGateStructural break Zivot-Andrews test (Structural Break Zivot-Andrews Unit Root Test). Dicapai 2026-06-15 daripada https://scholargate.app/ms/econometrics/structural-break-zivot-andrews-test · Set data: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026