Panel VARX
Panel VARX memanjangkan pembolehubah auto-regresif vektor kepada panel heterogen dengan pembolehubah eksogen, membolehkan pemodelan serentak pelbagai pembolehubah endogen bersama faktor luaran yang diperhatikan merentasi banyak unit. Diperkenalkan oleh Holtz-Eakin et al. (1988) dan dimajukan oleh Canova dan Ciccarelli (2013), ia menangkap hubungan dinamik dalam unit sambil membenarkan parameter berbeza merentasi unit. Rangka kerja ini penting untuk panel makroekonomi dan memahami ketidakhomogenan merentasi unit dalam tindak balas kepada kejutan lazim.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2013). Panel vector autoregressive models: A survey. Advances in Econometrics, 32, 205-246. DOI: 10.1108/s0731-9053(2013)0000031006 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Vector Autoregression with Exogenous Variables. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/panel-varx
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- VAR GlobalEkonometrik↔ compare
- Panel-VAR AmbangEkonometrik↔ compare
- VAR Faktor-Ditambah Masa-BervariasiEkonometrik↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →