Model Fourier TGARCH
Model Fourier TGARCH melanjutkan rangka kerja Threshold GARCH dengan menyematkan sebutan trigonometri Fourier dalam persamaan varians bersyarat untuk menangkap perubahan struktur yang licin dan beransur-ansur dalam dinamik volatiliti. Ia secara serentak memodelkan kesan tuil bersimetri — di mana kejutan negatif memperkuat volatiliti lebih daripada kejutan positif dengan magnitud yang sama — dan anjakan pintasan yang berubah mengikut masa yang disebabkan oleh perubahan struktur yang tidak diperhatikan.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Peta kaedah
Kejiranan kaedah berkaitan — pilih satu nod untuk meneroka.
Sumber
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/fourier-tgarch
Kaedah yang mana?
Letakkan kaedah ini di sebelah kaedah yang paling rapat dengannya dan baca secara bersebelahan — perpustakaan menyusun buku di atas meja; pilihan terletak pada anda.
- Model DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Ekonometrik↔ banding
- Model EGARCH (Exponential GARCH)Ekonometrik↔ banding
- Fourier EGARCH: Pemodelan Volatiliti dengan Perubahan Struktur yang LancarEkonometrik↔ banding
- Model GARCH FourierEkonometrik↔ banding
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Ekonometrik↔ banding
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →