Ujian Akar Unit Pecahan Struktur Zivot-Andrews Panel
Ujian Zivot-Andrews Panel melanjutkan ujian akar unit pecahan struktur Zivot-Andrews (1992) siri tunggal kepada data panel, membenarkan setiap unit rentasan mempunyai tarikh pecahannya sendiri yang ditentukan secara endogen. Ia menguji hipotesis nol akar unit terhadap hipotesis alternatif kestabilan dengan satu pecahan struktur, dengan mengambil kira peralihan rejim yang memihak kepada ujian akar unit panel standard ke arah penolakan palsu.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653–670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/panel-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Ujian Punca Unit Augmented Dickey-Fuller (ADF)Ekonometrik↔ compare
- Ujian Punca Unit ADF PanelEkonometrik↔ compare
- Ujian Kointegrasi Panel Engle-GrangerEkonometrik↔ compare
- Ujian Panel KPSS (Ujian Kestabilan Hadri Panel)Ekonometrik↔ compare
- Ujian Akar Unit Panel Phillips-PerronEkonometrik↔ compare
- Ujian Perubahan Struktur Zivot-AndrewsEkonometrik↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →