Fourier EGARCH: Pemodelan Volatiliti dengan Perubahan Struktur yang Lancar
Fourier EGARCH melanjutkan model Exponential GARCH (1991) Nelson dengan menyematkan sebutan trigonometri Fourier dalam persamaan varians bersyarat untuk menangkap peralihan yang lancar dan beransur-ansur dalam aras varians tanpa syarat dari semasa ke semasa. Ini membolehkan model mengendalikan perubahan struktur dalam volatiliti tanpa memerlukan pengetahuan awal tentang masa atau bilangan perubahan tersebut.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Peta kaedah
Kejiranan kaedah berkaitan — pilih satu nod untuk meneroka.
Sumber
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/fourier-egarch
Kaedah yang mana?
Letakkan kaedah ini di sebelah kaedah yang paling rapat dengannya dan baca secara bersebelahan — perpustakaan menyusun buku di atas meja; pilihan terletak pada anda.
- Exponential GARCH (EGARCH)Ekonometrik↔ banding
- Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH)Ekonometrik↔ banding
- GJR-GARCH (GARCH Asimetri)Ekonometrik↔ banding
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →