Model ARMA Fourier
Model ARMA Fourier menambah rangka kerja Klasik Autoregressive Moving Average dengan sebutan Fourier frekuensi rendah (sinus dan kosinus) untuk menangkap anjakan yang licin dan beransur-ansur dalam min atau trend siri masa. Tidak seperti pendekatan pemboleh ubah dummy, ia tidak memerlukan pengetahuan awal tentang bila perubahan struktur berlaku, dengan menghampirkan perubahan menggunakan fungsi trigonometri yang fleksibel.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Peta kaedah
Kejiranan kaedah berkaitan — pilih satu nod untuk meneroka.
Sumber
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2006). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 21(7), 1005–1028. link ↗
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/fourier-arma-model
Kaedah yang mana?
Letakkan kaedah ini di sebelah kaedah yang paling rapat dengannya dan baca secara bersebelahan — perpustakaan menyusun buku di atas meja; pilihan terletak pada anda.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrik↔ banding
- Model ARMA (Autoregresif Moving Average)Ekonometrik↔ banding
- Ujian Sempadan ARDL FourierEkonometrik↔ banding
- Model VAR FourierEkonometrik↔ banding
- Model ARMA Tak Linear (NARMA)Ekonometrik↔ banding
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →