ScholarGate
Pembantu
Regression modelEconometrics / time series

Ujian Punca Unit Fourier Phillips-Perron (Fourier PP)

Ujian punca unit Fourier PP melanjutkan ujian Phillips-Perron klasik dengan menyematkan sebutan Fourier frekuensi rendah dalam komponen deterministik, membolehkan ujian mengambil kira bilangan pecah struktur yang licin dan beransur-ansur yang tidak diketahui dalam aras atau trend tanpa menetapkan masa atau bentuknya terlebih dahulu.

Terapkan dengan EconMindTidak lama lagiVideoTidak lama lagiDownload slides

Baca kaedah sepenuhnya

Ahli sahaja

Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.

Log masuk

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Sumber

  1. Enders, W., & Siklos, P. L. (2001). Cointegration and threshold adjustment. Journal of Business and Economic Statistics, 19(2), 166-176. DOI: 10.1198/073500101316970395
  2. Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x

Cara memetik halaman ini

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/fourier-pp-unit-root-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateFourier PP unit root test (Fourier Phillips-Perron Unit Root Test). Dicapai 2026-06-15 daripada https://scholargate.app/ms/econometrics/fourier-pp-unit-root-test · Set data: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026