Ujian Kointegrasi Hatemi-J dengan Dua Peralihan Rejim

Ujian kointegrasi Hatemi-J, yang diperkenalkan oleh Abdulnasser Hatemi-J pada tahun 2008, menguji hubungan keseimbangan jangka panjang antara siri masa bersepadu sambil membenarkan sehingga dua pemecahan struktur yang tidak diketahui dalam vektor kointegrasi. Ia melanjutkan pendekatan peralihan tunggal yang terdahulu dengan membenarkan kedua-dua pekali pintasan dan cerun bagi regresi kointegrasi beralih pada dua titik pemecahan yang ditentukan secara endogen, menjadikannya amat sesuai untuk data ekonomi dan kewangan yang merangkumi tempoh perubahan institusi atau dasar utama.