TGARCH Panel (Threshold GARCH untuk Data Panel)
TGARCH Panel melanjutkan model Threshold GARCH (GJR-GARCH) kepada data panel, membenarkan setiap unit rentasan menunjukkan tindak balas volatiliti asimetri — di mana kejutan negatif menjana peningkatan varians yang lebih besar daripada kejutan positif dengan magnitud yang sama — sambil memanfaatkan dimensi rentasan untuk mendapatkan anggaran parameter yang lebih cekap.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/panel-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Kewangan↔ compare
- GJR-GARCH (GARCH Asimetri)Ekonometrik↔ compare
- Panel EGARCHEkonometrik↔ compare
- Model Kesan Tetap Data PanelEkonometrik↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →