Ujian Kausalitas Toda-Yamamoto
Ujian kausalitas Toda-Yamamoto (TY) ialah prosedur Wald terubah suai untuk menguji kausalitas Granger dalam autoregresi vektor (VAR) yang dianggarkan dalam aras, walaupun apabila pemboleh ubah tidak pegun atau kointegrasi. Dengan sengaja melampaui pemadanan VAR dengan lag tambahan yang sama dengan tertib integrasi maksimum, ia mengembalikan taburan asimptotik khi-kuasa dua piawai bagi statistik Wald tanpa memerlukan pra-pengujian unit-akar atau kointegrasi.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
Sumber
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Dolado, J. J., & Lütkepohl, H. (1996). Making Wald tests work for cointegrated VAR systems. Econometric Reviews, 15(4), 369-386. DOI: 10.1080/07474939608800362 ↗
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 3). Toda-Yamamoto Modified Wald Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/toda-yamamoto-causality-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrik↔ compare
- Ujian Punca Unit Augmented Dickey-Fuller (ADF)Ekonometrik↔ compare
- Ujian Kausaliti GrangerEkonometrik↔ compare
- Autoregresi Vektor (VAR)Ekonometrik↔ compare
- Model Pembetulan Ralat Vektor (VECM)Ekonometrik↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →