SARIMAX — ARIMA Bermusim dengan Regresor Eksogen
SARIMAX memperluas model ARIMA bermusim (Box-Jenkins) dengan menambahkan pemboleh ubah penjelasan eksogen, supaya ia dapat menangkap kesan cuti umum, penunjuk ekonomi, atau pemboleh ubah dasar terhadap siri masa. Ia menggabungkan dinamik autoregresif dan purata bergerak bukan bermusim dan bermusim dengan regresor luaran, dan dianggarkan melalui kebolehjadian maksimum dalam bentuk ruang keadaan.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). Seasonal ARIMA with Exogenous Regressors. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/econometrics/sarimax
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregresif Bersepadu Purata Bergerak)Ekonometrik↔ compare
- Bayesian Vector Autoregression (BVAR)Ekonometrik↔ compare
- Penghalusan Eksponensial Tiga Holt-WintersEkonometrik↔ compare
- Model Ruang Keadaan (Penuras Kalman)Ekonometrik↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →