Previsione e valutazione
123 metodi in questa famiglia.
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Stimatore GMM di Arellano-BondThe Arellano-Bond GMM estimator is the standard approach for dynamic panel data models in which the lagged dependent variable appears as a regressor. By first-differencing to removModello Autoregressivo (AR)An autoregressive model of order p — AR(p) — expresses the current value of a time series as a linear function of its own p most recent past values plus a white-noise error. It is Filtro passa-banda Baxter-KingThe Baxter-King (BK) band-pass filter, introduced by Marianne Baxter and Robert King in 1999, is a linear symmetric moving-average filter designed to isolate cyclical fluctuations Predizione conforme per previsioni di serie temporaliConformal prediction is a distribution-free wrapper that turns any point forecaster — ARIMA, a neural network, or a machine-learning model — into valid prediction intervals using oMetodo di Croston per la Domanda IntermittenteCroston's method, introduced by J. D. Croston in 1972, is a time-series forecasting technique built for intermittent demand series in which periods of zero demand are frequent. InsTest di Diebold-Mariano per l'Accuratezza Predittiva EquivalenteThe Diebold-Mariano (DM) test, introduced by Diebold and Mariano in 1995, is a widely used non-parametric procedure for formally comparing the predictive accuracy of two competing
Percorso di lettura
I metodi fondamentali più citati di questo argomento, nell'ordine in cui sono stati sviluppati — un punto di partenza se sei alle prime armi.
Tutti i metodi 123
Stimatore GMM di Arellano-BondModello Autoregressivo (AR)Filtro passa-banda Baxter-KingPredizione conforme per previsioni di serie temporaliMetodo di Croston per la Domanda IntermittenteTest di Diebold-Mariano per l'Accuratezza Predittiva EquivalenteGMM in Differenza (Stimatore di Arellano-Bond)Mediazione Baricentrica DTWModello a Fattori DinamiciModello Dinamico a Dati PanelDecomposizione della Varianza dell'Errore di Previsione (FEVD)Modello a Effetti FissiModello AR di FourierFourier Arellano-Bond GMMModello di Dati Panel Dinamici di FourierModello a Effetti Fissi di FourierGLS di Fourier (Minimi Quadrati Generalizzati di Fourier)Test di causalità di Granger-FourierTest di Fourier HausmanModello di Media Mobile di Fourier (Fourier MA)Fourier Nonlinear ARDL (Fourier NARDL)OLS con Fourier (Minimi Quadrati Ordinari Aumentati con Fourier)Analisi di Dati Panel con Trasformata di FourierRegressione Quantile-su-Quantile di FourierModello a Effetti Casuali di FourierGMM di sistema con termini di FourierTest di causalità di Granger di Fourier Toda-YamamotoFourier WLS (Fourier Flexible Weighted Least Squares)Test di Giacomini-White sulla Capacità Predittiva CondizionaleGranger Causality TestHP FilterModello Multifrattale a Commutazione di MarkovRegressione MIDAS: Previsioni con Frequenze Miste dei DatiModel Confidence Set (MCS)Modello Autoregressivo Non Lineare (NAR)Test di Limiti NARDL (Nonlinear ARDL)GMM non lineare di Arellano-Bond per dati panel dinamiciGMM alle differenze non lineareModello non lineare a dati di panel dinamiciModello a Effetti Fissi Non LineariMinimi Quadrati Generalizzati Non Lineari (NGLS)Test di Causalità di Granger Non LineareTest di specificazione di Hausman non lineareModello a Media Mobile Non Lineare (NMA)Modello Autoregressivo a Ritardi Distribuiti Non Lineare (NARDL)OLS nonlineare (Minimi Quadrati Nonlineari)Analisi di Dati Panel Non LineariModello a Effetti Casuali Non LineariGMM per Sistemi Non LineariTest di Causalità Non Lineare di Toda-YamamotoMinimi Quadrati Non Lineari Pesati (NWLS)Modello Autoregressivo su Dati Panel (Panel AR)Stimatore GMM di Arellano-Bond per Dati PanelAnalisi dei dati panelModello Dinamico a Dati PanelModello a Effetti Fissi PanelMinimo Quadrati Generalizzati su Dati Panel (Panel GLS)Test di Causalità di Granger su Dati PanelTest di Hausman per dati panelOLS su Panel (Ordinary Least Squares Raggruppato)Regressione Quantile-su-Quantile per Dati PanelModello a Effetti Casuali PanelGMM a Sistema (Stimatore di Blundell-Bond)Test di Causalità Panel Toda-YamamotoTest di Accuratezza Predittiva Direzionale di Pesaran-TimmermannProphetRegressione Quantile-su-Quantile (QQ)Modello Autoregressivo RobustoTest dei limiti ARDL robusto per la cointegrazioneStimatore GMM Robusto di Arellano-BondDifferenza GMM RobustaModello Robusto a Dati Panel DinamiciModello a Effetti Fissi RobustiRobust Generalized Least Squares (Robust GLS)Test di Causalità di Granger RobustoModello MA Robusto (MA)Modello Non Lineare Autoregressivo a Ritardi Distribuiti Robusto (Robust NARDL)OLS Robusto (OLS con Errori Standard Robusti)Analisi Robusta dei Dati PanelRegressione Robusta Quantile-on-Quantile (RQQR)Modello Robusto a Effetti CasualiGMM Sistemico RobustoMinimi Quadrati Pesati Robusti (Robust WLS)Analisi Spettrale SingolareDecomposizione STL: Decomposizione Stagionale-Trend tramite LoessModello AR con rottura strutturaleTest dei limiti ARDL per rotture strutturaliDifferenza GMM con Rottura StrutturaleModello Dinamico a Dati Panel con Rottura StrutturaleModello a Effetti Fissi con Rotture StrutturaliGLS con Rottura StrutturaleGranger Causalità con Rottura StrutturaleTest di Hausman per la Rilevazione di Rotture StrutturaliModello MA con Rottura StrutturaleNARDL con Rottura StrutturaleOLS con Rilevazione di Rotture StrutturaliAnalisi di dati panel con rotture strutturaliRegressione Quantile-su-Quantile con Rottura StrutturaleModello a Effetti Casuali con Rottura StrutturaleGMM di sistema con rottura strutturaleTest di causalità di Toda-Yamamoto con rottura strutturaleStructural Break WLSModello Strutturale di Serie Storiche (Modello Strutturale di Base)Il Metodo ThetaConvalida incrociata per serie storiche (finestra mobile/espansibile)Modello Autoregressivo a Parametri Variabili nel Tempo (TVP-AR)Parametri Variabili nel Tempo Arellano-Bond GMMGMM a differenze con parametri tempo-variantiModello a Dati Panel Dinamici con Parametri Variabili nel TempoModello a Effetti Fissi con Parametri Variabili nel TempoGLS a Parametri Variabili nel Tempo (TVP-GLS)Causalità di Granger a Parametri Variabili nel TempoTest di Hausman a Parametri Variabili nel TempoModello MA a Parametri Variabili nel TempoTime-varying parameter NARDLOLS a Parametri Variabili nel Tempo (TVP-OLS)Analisi di dati panel con parametri tempo-variantiRegressione Quantile-su-Quantile a Parametri Variabili nel Tempo (TVP-QQ)Modello a Effetti Casuali con Parametri Variabili nel TempoStima GMM di Sistemi con Parametri Variabili nel TempoCausalità di Toda-Yamamoto con Parametri Variabili nel TempoTime-varying parameter WLSTest di Causalità di Toda-Yamamoto