Modelli econometrici
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I metodi fondamentali più citati di questo argomento, nell'ordine in cui sono stati sviluppati — un punto di partenza se sei alle prime armi.
Tutti i metodi 61
Regressioni con Minimi Quadrati a Due Stadi (2SLS / IV)Test ARCH-LM per il Volatility ClusteringStimatore Augmented Mean Group (AMG)Test di Rottura Strutturale Multipla di Bai-PerronModello Probit BivariatoTest LM di Breusch-Godfrey per la Correlazione SerialeTest di Breusch-Pagan per l'eteroschedasticitàCausalità nella varianzaStimatore Common Correlated Effects Mean Group (CCEMG)Modello di Equilibrio Economico Generale Calcolabile (CGE)Il test di Chow per la rottura strutturaleIndice di CondizioneModello Logit Condizionale (McFadden)Cross-QuantilogramCUSUM TestDCC-MIDASDifference-in-Differences (Diff-in-Diff)Test di causalità di Granger di Dolado-LütkepohlModello Dinamico Stocastico di Equilibrio Generale (DSGE)Test di Durbin-Watson per l'AutocorrelazioneStimatore FMOLS (Fully Modified OLS)Test di indipendenza trasversale di Frees per dati panelRegression Discontinuità GeograficaTest di Goldfeld-Quandt per l'eteroschedasticitàTest di causalità di GrangerTest di Causalità Asimmetrica di Hatemi-JModello di selezione di Heckman (Heckit / Tobit Tipo II)Test di causalità non lineare di Granger di Hiemstra-JonesTest Q di Ljung-Box per l'AutocorrelazioneModello a commutazione di regime di Markov (MS-AR / MS-VAR)Modello Logit MistoMultinomial LogitModello Autoregressivo a Ritardi Distribuiti Non Lineare (NARDL)Regressione Binomiale NegativaModello di Scelta Discreta Logit AnnidatoEconometria delle reti (effetti tra pari)Errori standard HAC di Newey-WestRegression with Ordinary Least Squares (OLS)Regressione Logistica Ordinata (Logit/Probit Ordinato)Test CD di Pesaran: Diagnostica della Dipendenza Sezionale per Dati PanelRegressione di Poisson e Binomiale NegativaModello Probit di RegressioneARDL QuantilicoTest di Quandt-Andrews per rotture strutturali sconosciuteRegressione quantilicaTest RESET di Ramsey per la Forma FunzionaleDisegno a Regressione Discontinua (RDD)Regressioni Apparentemente Non Correlate (SUR)Regressione spaziale (modelli a lag spaziale ed errore spaziale)Modello Autoregressivo a Transizione Liscia (STAR)Modello a Spazio di Stati (Filtro di Kalman)Differenza-in-differenza sinteticaTAR / SETAR: Autoregressione a Soglia per Serie Storiche con Cambi di RegimeMinimi Quadrati a Tre Stadi (3SLS)Regressione a sogliaModello di Regressione Tobit CensurataTest di causalità di Granger Toda-YamamotoVAR a Parametri Variabili nel Tempo e Aumentato da FattoriRegression MIDAS senza vincoliFattore di Inflazione della Varianza (VIF)Test di White per l'eteroschedasticità