Serie storiche multivariate
42 metodi in questa famiglia.
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Progettazione del Filtro di ButterworthThe Butterworth filter is a type of signal processing filter designed to have the flattest possible frequency response in the passband while rolling off toward the stopband with a Progettazione di filtri di ChebyshevThe Chebyshev filter is a signal processing filter that achieves a sharper cutoff frequency response than Butterworth filters by allowing controlled ripple in the passband (Type I)Vector Autoregressione Aumentato da Fattori (FAVAR)FAVAR is a multivariate time-series model that first compresses information from a very large set of variables into a few common factors, then includes those factors alongside the Progettazione di filtri FIRFinite Impulse Response (FIR) filters are digital filters with an impulse response that settles to zero in finite time, making them fundamentally stable and easy to analyze. UnlikeModello di Autoregressione Vettoriale Strutturale di Fourier (Fourier SVAR)The Fourier SVAR model integrates Fourier series approximations into the structural VAR framework, allowing the model to capture smooth, gradual structural breaks and time-varying Modello VAR di FourierThe Fourier VAR model extends the standard Vector Autoregression by replacing fixed deterministic terms with Fourier trigonometric components, allowing the intercept (and optionall
Percorso di lettura
I metodi fondamentali più citati di questo argomento, nell'ordine in cui sono stati sviluppati — un punto di partenza se sei alle prime armi.
Tutti i metodi 42
Progettazione del Filtro di ButterworthProgettazione di filtri di ChebyshevVector Autoregressione Aumentato da Fattori (FAVAR)Progettazione di filtri FIRModello di Autoregressione Vettoriale Strutturale di Fourier (Fourier SVAR)Modello VAR di FourierModello a Vettore di Correzione d'Errore di Fourier (Fourier VECM)VAR GlobaleProgettazione di filtri IIRFunzione di Risposta all'Impulso (IRF)Test di Cointegrazione di Johansen e Modello a Correzione d'Errore VettorialeProiezioni LocaliTest di Cointegrazione di Johansen Non LineareModello Vettoriale Autoregressivo Strutturale Non Lineare (NL-SVAR)Modello VAR Non LineareModello di Correzione dell'Errore Vettoriale Non Lineare (Nonlinear VECM)Modello di Autoregressione Vettoriale Strutturale su Dati Panel (Panel SVAR)Vector Autoregressione su Dati Panel (Panel VAR)VARX per PannelliModello a Correzione d'Errore Vettoriale di Pannello (Panel VECM)VAR QuantilisticaModello VAR Strutturale Robusto (Robust SVAR)Modello di Autoregressione Vettoriale Robusto (Robust VAR)Modello Vettoriale di Correzione dell'Errore Robusto (Robust VECM)Impulse Response della StanzaTest di Cointegrazione di Johansen con Rottura StrutturaleModello SVAR con rotture strutturaliModello VAR con Rotture StrutturaliModello a Correzione d'Errore Vettoriale con Rotture Strutturali (SB-VECM)Structural Vector Autoregression (SVAR)Autoregressione Vettoriale Strutturale (SVAR)VAR a Soglia e a Transizione Graduale (TVAR / STVAR)Threshold Panel VARCointegrazione di Johansen a Parametri Variabili nel TempoModello VAR Strutturale a Parametri Variabili nel Tempo (TVP-SVAR)Modello VAR a Parametri Variabili nel Tempo (TVP-VAR)VECM a Parametri Variabili nel Tempo (TVP-VECM)VAR a Parametri Variabili nel Tempo (TVP-VAR)Modello di Autoregressione Vettoriale (VAR)Modello a Correzione d'Errore Vettoriale (VECM)Autoregressione Vettoriale (VAR)Modello a Correzione d'Errore Vettoriale (VECM)