Econometria finanziaria
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Altman Z-Score: Prevedere il fallimento aziendaleThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througBeneish M-Score: Rilevamento della Manipolazione degli UtiliThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiModello di Portafoglio Black-LittermanThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an invModello di Prezzatura delle Opzioni Black-Scholes-MertonThe Black-Scholes-Merton model, published by Fischer Black and Myron Scholes in 1973 with the theoretical framework extended by Robert Merton, gives a closed-form no-arbitrage pricSistema Bonus-MalusA Bonus-Malus System (BMS) is an actuarial experience-rating mechanism used primarily in automobile insurance to adjust individual policyholders' premiums based on their personal cSistema di Valutazione CAMELSThe CAMELS Rating System is a supervisory framework used by US bank regulators to evaluate the overall condition of financial institutions across six dimensions: Capital Adequacy,
Percorso di lettura
I metodi fondamentali più citati di questo argomento, nell'ordine in cui sono stati sviluppati — un punto di partenza se sei alle prime armi.
Tutti i metodi 52
Altman Z-Score: Prevedere il fallimento aziendaleBeneish M-Score: Rilevamento della Manipolazione degli UtiliModello di Portafoglio Black-LittermanModello di Prezzatura delle Opzioni Black-Scholes-MertonSistema Bonus-MalusSistema di Valutazione CAMELSModello di Determinazione del Prezzo del Capitale (CAPM)Riserva per Sinistri con il Metodo Chain-Ladder (Modello di Mack)Cambio di numerarioValue-at-Risk Condizionale (Expected Shortfall)Metodo di Valutazione ContingenteModello Copula CDOModelli Copula (Gaussiana, t, Clayton, Gumbel, Frank)Teoria della CredibilitàModelli di rischio di credito (Merton, KMV, CreditMetrics)Credit Scoring (Scorecards, WoE/IV)Credit Valuation AdjustmentValutazione del Rischio di DebitoModello Diamond-Mortensen-Pissarides di Search-MatchingAnalisi DuPontStudio di Eventi (CAR e BHAR)Teoria dei Valori Estremi (EVT)Modello di Rischio Multi-Fattoriale (Fama-French, APT)Greci tramite differenziazione automaticaModello HAR-RV della Volatilità RealizzataModello di prezzo edonicoFramework HJMModello di Hull-WhiteModelli dei tassi d'interesse (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Modello Jump-Diffusion di MertonCriterio di KellyModello di Mercato LIBORModelli di Rischio di Liquidità (Amihud, Roll, LOT)Volatilità Locale (Dupire)Modello di Distribuzione delle PerditeAnalisi della Microstruttura di Mercato e Dati ad Alta FrequenzaOttimizzazione di portafoglio media-varianza (Markowitz)Modello di Default di MertonModello delle Generazioni SovrappostePairs Trading (Arbitraggio Statistico)Fattori di Rischio delle Componenti PrincipaliModello di Ramsey-Cass-KoopmansModello del ciclo economico realeVolatilità realizzata e il modello HARModello Markoviano a Regimi Variabili per Serie FinanziarieModello di Portafoglio Risk Parity (Equal Risk Contribution)Valutazione neutrale al rischioTeoria della RovinaEquazione di SlutskyMisure di rischio di coda (Expected Shortfall, Spettrali, Expectile)Metodo del Costo di ViaggioBacktesting del Value-at-Risk (VaR)