Modelli di volatilità
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APARCHAPARCH, introduced by Ding, Granger, and Engle (1993) while studying long-memory properties of stock market returns, extends the GARCH family by allowing both the power transformatModello ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)The ARCH model, introduced by Robert Engle in 1982, captures time-varying volatility in financial and macroeconomic time series. It models the conditional variance of today's errorARFIMA: Modello ARMA a Differenziazione FrazionariaARFIMA is a time series model that captures long-memory behaviour using a fractional differencing parameter d, generalising the integer differencing of ARIMA. It was introduced by Modello di BatesThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionBEKK-GARCH: Modellazione della Volatilità Condizionale MultivariataBEKK-GARCH, proposed by Engle and Kroner (1995), is a multivariate GARCH specification that models the time-varying conditional covariance matrix of a system of financial return seComponent GARCHComponent GARCH decomposes conditional variance into transitory (short-term) and permanent (long-term) components with different dynamics, allowing flexibility in capturing volatil
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I metodi fondamentali più citati di questo argomento, nell'ordine in cui sono stati sviluppati — un punto di partenza se sei alle prime armi.
Tutti i metodi 47
APARCHModello ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)ARFIMA: Modello ARMA a Differenziazione FrazionariaModello di BatesBEKK-GARCH: Modellazione della Volatilità Condizionale MultivariataComponent GARCHDCC-GARCH (Correlazione Condizionale Dinamica)Modello DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Exponential GARCH (EGARCH)Modello EGARCH (Exponential GARCH)Modello ARCH di FourierModello DCC-GARCH con termini di FourierFourier EGARCHModello GARCH di FourierModello TGARCH di FourierEteroschedasticità Condizionale Autoregressiva Generalizzata (GARCH)Modello GARCH (Previsione della Volatilità)GARCH-MIDASGJR-GARCH (GARCH asimmetrico)Modelli a memoria lunga (ARFIMA, FIGARCH)Ricerca di Test del ModelloModello ARCH Non Lineare (NARCH)Modello DCC-GARCH Non Lineare (Correlazione Condizionale Dinamica Asimmetrica)Modello EGARCH Non LineareModello GARCH Non LineareModello TGARCH non lineareModello Panel DCC-GARCHPanel EGARCHModello GARCH di PanelPanel TGARCH (Threshold GARCH per Dati Panel)Modello ARCH RobustoModello GARCH a Correlazione Condizionale Dinamica Robusto (Robust DCC-GARCH)Modello EGARCH RobustoModello GARCH RobustoTGARCH RobustoModello SABRModello di Volatilità Stocastica (Heston)Modello ARCH con Rotture StrutturaliModello DCC-GARCH con Rottura StrutturaleModello EGARCH con Rotture StrutturaliTGARCH con Rottura Strutturale (Threshold GARCH con Rotture Strutturali)Modello TGARCH (Threshold GARCH)Modello ARCH a Parametri Variabili nel Tempo (TVP-ARCH)Modello DCC-GARCH a Parametri Variabili nel TempoModello EGARCH a Parametri Variabili nel TempoModello GARCH a Parametri Variabili nel Tempo (TVP-GARCH)Modello TGARCH a Parametri Variabili nel Tempo