Prévision et évaluation
123 méthodes dans cette famille.
À la une
Estimateur GMM d'Arellano-BondThe Arellano-Bond GMM estimator is the standard approach for dynamic panel data models in which the lagged dependent variable appears as a regressor. By first-differencing to removModèle autorégressif (AR)An autoregressive model of order p — AR(p) — expresses the current value of a time series as a linear function of its own p most recent past values plus a white-noise error. It is Filtre passe-bande de Baxter-KingThe Baxter-King (BK) band-pass filter, introduced by Marianne Baxter and Robert King in 1999, is a linear symmetric moving-average filter designed to isolate cyclical fluctuations Conformal Prediction pour la prévision de séries temporellesConformal prediction is a distribution-free wrapper that turns any point forecaster — ARIMA, a neural network, or a machine-learning model — into valid prediction intervals using oMéthode de Croston pour la demande intermittenteCroston's method, introduced by J. D. Croston in 1972, is a time-series forecasting technique built for intermittent demand series in which periods of zero demand are frequent. InsTest de Diebold-Mariano d'égalité de précision prédictiveThe Diebold-Mariano (DM) test, introduced by Diebold and Mariano in 1995, is a widely used non-parametric procedure for formally comparing the predictive accuracy of two competing
Parcours de lecture
Les méthodes fondamentales les plus citées de ce thème, dans l'ordre de leur développement — un point de départ si vous débutez ici.
Toutes les méthodes 123
Estimateur GMM d'Arellano-BondModèle autorégressif (AR)Filtre passe-bande de Baxter-KingConformal Prediction pour la prévision de séries temporellesMéthode de Croston pour la demande intermittenteTest de Diebold-Mariano d'égalité de précision prédictiveEstimateur GMM par différences (Estimateur d'Arellano-Bond)Moyennage barycentrique DTWModèle Factoriel DynamiqueModèle dynamique de données de panelDécomposition de la Variance de l'Erreur de Prévision (FEVD)Modèle à effets fixesModèle AR de FourierGMM de Fourier Arellano-BondModèle de données de panel dynamique de FourierModèle à effets fixes de FourierGLS de Fourier (Moindres Carrés Généralisés de Fourier)Test de Causalité de Granger-FourierTest de Hausman de FourierModèle de Moyenne Mobile de Fourier (Fourier MA)Fourier Nonlinear ARDL (Fourier NARDL)MCO de Fourier (Moindres Carrés Ordinaires augmentés de termes de Fourier)Analyse de données de panel avec FourierRégression Quantile-sur-Quantile de FourierModèle à effets aléatoires de FourierGMM système de FourierTest de Causalité de Granger de Toda-Yamamoto avec FourierWLS de Fourier (Weighted Least Squares Flexible de Fourier)Test de Giacomini-White de la capacité prédictive conditionnelleTest de causalité de GrangerHP FilterModèle Multifractal à Commutation MarkovienneRégression MIDAS : Prévision sur des fréquences de données mixtesEnsemble de Confiance des Modèles (ECM)Modèle autorégressif non linéaire (NAR)Test des bornes ARDL non linéaire (NARDL)GMM nonlinéaire d'Arellano-Bond pour données de panel dynamiquesGMM par différences non linéaireModèle non linéaire de données de panel dynamiquesModèle à effets fixes non linéairesMoindres Carrés Généralisés Non Linéaires (MCGNL)Test de Causalité de Granger Non LinéaireTest de spécification non linéaire de HausmanModèle de Moyenne Mobile Non Linéaire (NMA)Modèle autorégressif non linéaire à retards distribués (NARDL)Moindres carrés ordinaires non linéaires (MCO non linéaires)Analyse de données de panel non linéairesModèle à effets aléatoires non linéaireGMM pour systèmes non linéairesTest de Causalité Non Linéaire de Toda-YamamotoMoindres Carrés Pondérés Non Linéaires (MCPNL)Modèle autorégressif de panel (Panel AR)Estimateur GMM de Arellano-Bond pour données de panelAnalyse de données de panelModèle de données de panel dynamiqueModèle à effets fixes sur données de panelMoindres Carrés Généralisés sur Panneaux (MCG Panneau)Test de Causalité de Granger sur Données de PanelTest de Hausman sur données de panelMoindres carrés ordinaires sur données de panel (Pooled OLS)Régression Quantile-sur-Quantile sur Données de PanelModèle à effets aléatoires sur données de panelEstimateur GMM systémique (Estimateur de Blundell-Bond)Test de Causalité de Panel Toda-YamamotoTest de Pesaran-Timmermann de l'exactitude prédictive directionnelleProphetRégression quantile-quantile (QQ)Modèle autorégressif robusteTest de cointégration robuste ARDL par bornesEstimateur GMM robuste d'Arellano-BondRobust Difference GMMModèle de données de panel dynamique robusteModèle à effets fixes robustesMoindres Carrés Généralisés Robustes (MCG Robustes)Test de causalité de Granger robusteModèle Robuste de Moyenne Mobile (MM)Robust NARDLOLS robuste (OLS avec erreurs-types robustes)Analyse de données de panel robustesRégression Robuste Quantile par Quantile (RQQR)Modèle à effets aléatoires robusteGMM Systémique RobusteMoindres Carrés Pondérés Robustes (Robust WLS)Analyse spectrale singulièreDécomposition STL : Décomposition Saisonnier-Tendance par LoessModèle AR à rupture structurelleTest des seuils ARDL avec rupture structurelleDifference GMM à rupture structurelleModèle de données de panel dynamique à rupture structurelleModèle à effets fixes avec rupture structurelleGLS avec Ruptures StructurellesCausalité de Granger avec rupture structurelleTest de Hausman pour Rupture StructurelleModèle MA à rupture structurelleNARDL avec Rupture StructurelleOLS avec rupture structurelleAnalyse des données de panel avec ruptures structurellesRégression quantile-sur-quantile avec rupture structurelleModèle à effets aléatoires avec rupture structurelleSystème GMM avec rupture structurelleTest de Causalité de Toda-Yamamoto avec Rupture StructurelleStructural Break WLSModèle structurel de séries temporelles (Modèle structurel de base)La méthode ThetaValidation croisée sur séries temporelles (fenêtre glissante/extensible)Modèle autorégressif à paramètres variant dans le temps (TVP-AR)Estimateur GMM d'Arellano-Bond à paramètres variant dans le tempsGMM en différences à paramètres variant dans le tempsModèle de données de panel dynamique à paramètres variant dans le tempsModèle à effets fixes avec paramètres variant dans le tempsTime-varying parameter GLSCausalité de Granger à paramètres variant dans le tempsTest de Hausman à paramètres variant dans le tempsModèle MA à paramètres variant dans le tempsModèle de NARDL à paramètres variant dans le temps (TVP-NARDL)Moindres Carrés Ordinaires à Paramètres Variables dans le Temps (MCO-PVT)Analyse de données de panel à paramètres variant dans le tempsRégression Quantile-sur-Quantile à Paramètres Variables dans le Temps (TVP-QQ)Modèle à Effets Aléatoires et Paramètres Variables dans le TempsSystème GMM à paramètres variant dans le tempsCausalité de Toda-Yamamoto à paramètres variant dans le tempsTime-varying parameter WLSTest de Causalité de Toda-Yamamoto