Économétrie financière
52 méthodes dans cette famille.
À la une
Score Z d'Altman : Prédiction de la faillite d'entrepriseThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througBeneish M-Score : Détection de la manipulation des bénéficesThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiModèle de Portefeuille Black-LittermanThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an invModèle Black-Scholes-Merton de valorisation d'optionsThe Black-Scholes-Merton model, published by Fischer Black and Myron Scholes in 1973 with the theoretical framework extended by Robert Merton, gives a closed-form no-arbitrage pricSystème Bonus-MalusA Bonus-Malus System (BMS) is an actuarial experience-rating mechanism used primarily in automobile insurance to adjust individual policyholders' premiums based on their personal cSystème de notation CAMELSThe CAMELS Rating System is a supervisory framework used by US bank regulators to evaluate the overall condition of financial institutions across six dimensions: Capital Adequacy,
Parcours de lecture
Les méthodes fondamentales les plus citées de ce thème, dans l'ordre de leur développement — un point de départ si vous débutez ici.
Toutes les méthodes 52
Score Z d'Altman : Prédiction de la faillite d'entrepriseBeneish M-Score : Détection de la manipulation des bénéficesModèle de Portefeuille Black-LittermanModèle Black-Scholes-Merton de valorisation d'optionsSystème Bonus-MalusSystème de notation CAMELSModèle d'évaluation des actifs financiers (MEDAF) (CAPM)La méthode de provisionnement par chaîne de Lewis (modèle de Mack)Changement de numéraireValeur à risque conditionnelle (Expected Shortfall)Méthode d'évaluation contingenteModèle de CDO à copuleModèles de copules (Gaussienne, t, Clayton, Gumbel, Frank)Théorie de la crédibilitéModèles de risque de crédit (Merton, KMV, CreditMetrics)Notation de crédit (Tableaux de scores, WoE/IV)Ajustement de la valorisation du risque de créditAjustement de valorisation débiteurModèle de recherche et d'appariement de Diamond-Mortensen-PissaridesAnalyse DuPontL'étude d'événement (CAR et BHAR)Théorie des Valeurs Extrêmes (TVE)Modèle de risque multifactoriel (Fama-French, APT)Différentiation automatique des GrecsModèle HAR-RV de la volatilité réaliséeModèle de prix hédoniquesCadre HJMModèle de Hull-WhiteModèles de taux d'intérêt (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Modèle de saut-diffusion de MertonCritère de KellyModèle de marché LIBORModèles de risque de liquidité (Amihud, Roll, LOT)Volatilité locale (Dupire)Modèle de Distribution des PertesDonnées à haute fréquence et analyse de la microstructure de marchéOptimisation de portefeuille moyenne-variance (Markowitz)Modèle de défaut de MertonModèle à générations imbriquéesTrading de paires (arbitrage statistique)Facteurs de Risque par Composantes PrincipalesModèle de Ramsey-Cass-KoopmansModèle du cycle économique réelVolatilité réalisée et le modèle HARModèle Markovien à Changement de Régime pour Séries FinancièresModèle de portefeuille de parité des risques (contribution égale au risque)Valorisation neutre au risqueThéorie du risque de ruineÉquation de SlutskyMesures de risque de la queue (Expected Shortfall, spectrales, expectiles)Méthode du Coût de DéplacementRétrovalidation de la Valeur à Risque (VaR)