Modèles de volatilité
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APARCHAPARCH, introduced by Ding, Granger, and Engle (1993) while studying long-memory properties of stock market returns, extends the GARCH family by allowing both the power transformatModèle ARCH (Hétéroscédasticité Conditionnelle Autorégressive)The ARCH model, introduced by Robert Engle in 1982, captures time-varying volatility in financial and macroeconomic time series. It models the conditional variance of today's errorARFIMA : Modèle ARMA à intégration fractionnaireARFIMA is a time series model that captures long-memory behaviour using a fractional differencing parameter d, generalising the integer differencing of ARIMA. It was introduced by Modèle de BatesThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionBEKK-GARCH : Modélisation de la volatilité conditionnelle multivariéeBEKK-GARCH, proposed by Engle and Kroner (1995), is a multivariate GARCH specification that models the time-varying conditional covariance matrix of a system of financial return seGARCH à ComposantesComponent GARCH decomposes conditional variance into transitory (short-term) and permanent (long-term) components with different dynamics, allowing flexibility in capturing volatil
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Les méthodes fondamentales les plus citées de ce thème, dans l'ordre de leur développement — un point de départ si vous débutez ici.
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APARCHModèle ARCH (Hétéroscédasticité Conditionnelle Autorégressive)ARFIMA : Modèle ARMA à intégration fractionnaireModèle de BatesBEKK-GARCH : Modélisation de la volatilité conditionnelle multivariéeGARCH à ComposantesDCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Modèle DCC-GARCH (Corrélation Conditionnelle Dynamique)Exponential GARCH (EGARCH)Modèle EGARCH (GARCH exponentiel)Modèle ARCH de FourierModèle DCC-GARCH de FourierFourier EGARCHModèle GARCH de FourierModèle TGARCH de FourierAutoregressive Conditional Heteroskedasticity généralisée (GARCH)Modèle GARCH (Prévision de la volatilité)GARCH-MIDASGJR-GARCH (GARCH asymétrique)Modèles à mémoire longue (ARFIMA, FIGARCH)Recherche de test de modèleModèle ARCH Non Linéaire (NARCH)Modèle DCC-GARCH non linéaire (Corrélation dynamique conditionnelle asymétrique)Modèle EGARCH non linéaireModèle GARCH non linéaireModèle TGARCH Non LinéaireModèle DCC-GARCH de PanelEGARCH de PanelModèle GARCH de PanelTGARCH de Panel (Seuil GARCH pour Données de Panel)Modèle ARCH RobusteModèle DCC-GARCH robuste (DCC-GARCH robuste)Modèle EGARCH RobusteModèle GARCH RobusteTGARCH RobusteModèle SABRModèle de volatilité stochastique (Heston)Modèle ARCH à Rupture StructurelleModèle DCC-GARCH avec rupture structurelleModèle EGARCH à rupture structurelleTGARCH à Ruptures Structurelles (Threshold GARCH avec Ruptures Structurelles)Modèle TGARCH (Threshold GARCH)Modèle ARCH à paramètres variant dans le temps (TVP-ARCH)Modèle DCC-GARCH à paramètres variant dans le tempsModèle EGARCH à paramètres variant dans le tempsModèle GARCH à Paramètres Variables dans le Temps (TVP-GARCH)Modèle TGARCH à paramètres variant dans le temps