Séries temporelles multivariées
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Conception de filtre de ButterworthThe Butterworth filter is a type of signal processing filter designed to have the flattest possible frequency response in the passband while rolling off toward the stopband with a Conception de filtres de ChebyshevThe Chebyshev filter is a signal processing filter that achieves a sharper cutoff frequency response than Butterworth filters by allowing controlled ripple in the passband (Type I)Autorégression vectorielle augmentée par des facteurs (FAVAR)FAVAR is a multivariate time-series model that first compresses information from a very large set of variables into a few common factors, then includes those factors alongside the Conception de filtres FIRFinite Impulse Response (FIR) filters are digital filters with an impulse response that settles to zero in finite time, making them fundamentally stable and easy to analyze. UnlikeModèle de Vecteur Autorégressif Structurel à Fourier (SVAR-Fourier)The Fourier SVAR model integrates Fourier series approximations into the structural VAR framework, allowing the model to capture smooth, gradual structural breaks and time-varying Modèle VAR de FourierThe Fourier VAR model extends the standard Vector Autoregression by replacing fixed deterministic terms with Fourier trigonometric components, allowing the intercept (and optionall
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Les méthodes fondamentales les plus citées de ce thème, dans l'ordre de leur développement — un point de départ si vous débutez ici.
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Conception de filtre de ButterworthConception de filtres de ChebyshevAutorégression vectorielle augmentée par des facteurs (FAVAR)Conception de filtres FIRModèle de Vecteur Autorégressif Structurel à Fourier (SVAR-Fourier)Modèle VAR de FourierModèle à Correction d'Erreur Vectoriel de Fourier (Fourier VECM)VAR GlobalConception de filtres à réponse impulsionnelle infinie (RII)Fonction de Réponse Impulsionnelle (FRI)Test de cointégration de Johansen et modèle à correction d'erreur vectorielProjections localesTest de Cointégration Non Linéaire de JohansenModèle de Vecteurs Autorégressifs Structurels Non Linéaires (NL-SVAR)Modèle VAR non linéaireModèle Vectoriel à Correction d'Erreur Non Linéaire (Nonlinear VECM)Panel SVAR modelAutorégression Vectorielle sur Données de Panel (Panel VAR)VARX de panelModèle à Correction d'Erreur Vectoriel sur Données de Panel (Panel VECM)VAR quantilesModèle de VAR structurelle robuste (Robust SVAR)Modèle de VAR Robuste (Vector Autoregression Robuste)Modèle à Correction d'Erreur Vectoriel Robuste (VECM Robuste)Réponse impulsionnelle de salleTest de Cointégration de Johansen avec Rupture StructurelleModèle SVAR à ruptures structurellesModèle VAR à ruptures structurellesModèle Vector Error Correction avec Ruptures Structurelles (SB-VECM)Autorégression Vectorielle Structurelle (SVAR)Vector Autoregressif Structurel (SVAR)VAR Seuil et VAR à Transition Lisse (TVAR / STVAR)Panneau seuil VARCointegration de Johansen à paramètres variant dans le tempsModèle VAR Structurel à Paramètres Variant dans le Temps (TVP-SVAR)Modèle VAR à Paramètres Variants dans le Temps (TVP-VAR)VECM à Paramètres Variables dans le Temps (TVP-VECM)VAR à Paramètres Variants dans le Temps (TVP-VAR)Modèle de Vector Autoregression (VAR)Modèle à Correction d'Erreur Vectorielle (VECM)Autoregressive Vectoriel (VAR)Modèle à Correction d'Erreur Vectorielle (VECM)