Klynge-robuste standardfeil
Klynge-robuste standardfeil korrigerer variansen til regresjonskoeffisienter når observasjoner er korrelerte innenfor klynger som skoler, sykehus eller regioner. Den klyngede sandwich-estimatoren vokste ut av Liang & Zegers (1986) generaliserte estimeringsligninger og ble syntetisert for anvendt arbeid av Cameron & Miller (2015), og leverer gyldig inferens når vanlige standardfeil ville vært for små.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Liang, K. Y. & Zeger, S. L. (1986). Longitudinal Data Analysis Using Generalized Linear Models. Biometrika, 73(1), 13-22. DOI: 10.1093/biomet/73.1.13 ↗
- Cameron, A. C. & Miller, D. L. (2015). A Practitioner's Guide to Cluster-Robust Inference. Journal of Human Resources, 50(2), 317-372. DOI: 10.3368/jhr.50.2.317 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Cluster-Robust (Clustered) Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/no/statistics/cluster-robust-se
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ compare
- Paneldatamodell med faste effekterØkonometri↔ compare
- Permutasjonstest (Randomiseringstest)Statistikk↔ compare
- Wild Bootstrap for Regression InferenceStatistikk↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →