S-estimator for robust regresjon

S-estimatoren er en robust lineær regresjonsmetode, introdusert av Rousseeuw og Yohai i 1984, som estimerer koeffisientene ved å minimere et robust M-estimat av residualskalaen i stedet for variansen til residualene. Ved å redusere et begrenset mål på residualspredning kan den oppnå et bruddpunkt på opptil 50 %, slik at den forblir pålitelig selv når en stor del av dataene er avvikere, og den utgjør det første trinnet i den velkjente MM-estimatoren.