Theil-Sen-estimator
Theil-Sen-estimatoren er en robust metode for lineær regresjon som estimerer stigningstallet som medianen av stigningstallene beregnet over alle par av datapunkter. Metoden ble introdusert av Henri Theil i 1950 og utvidet av P. K. Sen i 1968, og den tolererer uteliggere i responsvariabelen med et breakdown point på omtrent 29%.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+7 more
Kilder
- Sen, P. K. (1968). Estimates of the Regression Coefficient Based on Kendall's Tau. Journal of the American Statistical Association, 63(324), 1379-1389. DOI: 10.1080/01621459.1968.10480934 ↗
- Theil, H. (1950). A Rank-Invariant Method of Linear and Polynomial Regression Analysis. Proceedings of the Royal Netherlands Academy of Sciences, 53, 386-392, 521-525, 1397-1412. link ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Theil-Sen Estimator (Median Slope Regression). ScholarGate. https://scholargate.app/no/statistics/theil-sen-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bootstrap-inferensStatistikk↔ compare
- Least Trimmed Squares (LTS) regresjonStatistikk↔ compare
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ compare
- Permutasjonstest (Randomiseringstest)Statistikk↔ compare
- KvantilregresjonØkonometri↔ compare
- Winsorisert estimeringStatistikk↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →