Least Trimmed Squares (LTS) regresjon
Least Trimmed Squares er en robust lineær regresjonsmetode introdusert av Peter J. Rousseeuw i 1984. I stedet for å tilpasse alle residualer, estimerer den koeffisientene ved å minimere summen av bare de h minste kvadrerte residualene, noe som gir den et bruddpunkt på opptil 50 % og pålitelige estimater på data som er sterkt kontaminert av uteliggere.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
Kilder
- Rousseeuw, P. J. (1984). Least Median of Squares Regression. Journal of the American Statistical Association, 79(388), 871-880. DOI: 10.1080/01621459.1984.10477105 ↗
- Rousseeuw, P. J., & Van Driessen, K. (2006). Computing LTS Regression for Large Data Sets. Data Mining and Knowledge Discovery, 12, 29-45. DOI: 10.1007/s10618-005-0024-4 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Least Trimmed Squares (LTS) Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/no/statistics/least-trimmed-squares
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Minste Median av Kvadraters (LMS) RegresjonStatistikk↔ compare
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ compare
- KvantilregresjonØkonometri↔ compare
- RANSAC-regresjonStatistikk↔ compare
- Theil-Sen-estimatorStatistikk↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →