Likviditetsrisikomodeller (Amihud, Roll, LOT)
Likviditetsrisikomodeller er en familie av mål som kvantifiserer hvor lett en eiendel omsettes ved å fange opp dens prispåvirkning, dens effektive bud-spør-spread, og en justering for holdeperiode. Familien samler Amihud-illikviditetsforholdet (Amihud, 2002), Rolls seriell-kovarians spread-estimator (Roll, 1984), og LOT (Lesmond-Ogden-Trzcinka) realisert-spread-mål.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Metodekart
Nabolaget av beslektede metoder — velg en node for å utforske.
Kilder
- Amihud, Y. (2002). Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31-56. DOI: 10.1016/S1386-4181(01)00024-6 ↗
- Roll, R. (1984). A Simple Implicit Measure of the Effective Bid-Ask Spread in an Efficient Market. Journal of Finance, 39(4), 1127-1139. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1984.tb03897.x ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Liquidity Risk Measures (Amihud, Roll, LOT). ScholarGate. https://scholargate.app/no/finance/liquidity-risk-models
Hvilken metode?
Sett denne metoden ved siden av sin nærmeste slektning og les dem side om side — biblioteket legger bøkene på bordet; valget er ditt.
- HAR-RV-modellen for realisert volatilitetFinans↔ sammenlign
- Merton Jump-Diffusion ModellFinans↔ sammenlign
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ sammenlign
- Pardannelse (statistisk arbitrasje)Finans↔ sammenlign
- Risikoparitet (lik risikobidrag) porteføljemodellFinans↔ sammenlign
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →