Kapitalinteresseprisingsmodellen (CAPM)
Kapitalinteresseprisingsmodellen (CAPM), utviklet av William Sharpe og John Lintner på midten av 1960-tallet, knytter forventet avkastning på en eiendel til dens systematiske risiko, målt ved beta. Den sier at investorer i likevekt kun blir belønnet for risiko som ikke kan diversifiseres bort: den forventede meravkastningen på en eiendel er proporsjonal med den forventede meravkastningen på markedet, med beta som proporsjonalitetskonstant. CAPM underbygger kapitalkostnaden, ytelsesbenchmarking og en stor mengde forskning på prising av eiendeler.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Sharpe, W. F. (1964). Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk. The Journal of Finance, 19(3), 425–442. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1964.tb02865.x ↗
- Lintner, J. (1965). The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets. The Review of Economics and Statistics, 47(1), 13–37. DOI: 10.2307/1924119 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 2). Capital Asset Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/no/finance/capm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Faktorrisikomodell (Fama-Fremmed, APT)Finans↔ compare
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ compare
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →