Robust regresjon

Robust regresjon estimerer det lineære forholdet mellom et kontinuerlig utfall og prediktorer ved å redusere innflytelsen fra uteliggere og punkter med høy innflytelse. I motsetning til minste kvadraters metode (OLS), som er svært følsom for ekstreme observasjoner, tildeler robuste metoder nedvektet innflytelse til atypiske datapunkter, noe som gir koeffisientestimater som forblir stabile selv når en brøkdel av dataene er kontaminert eller ikke normalfordelt.