Romlig paneldatamodell (FE/RE)
Den romlige panelmodellen er en familie av økonometriske modeller som legger til romlig avhengighet til paneldata (enheter observert over tid). Den kombinerer fast- eller tilfeldigeffekter i panelstruktur med romlige etterslep-, romlige feil- eller romlige Durbin-komponenter, og er utviklet i den moderne romlige økonometrilitteraturen av Elhorst (2014) og Lee & Yu (2010).
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Elhorst, J. P. (2014). Spatial Econometrics: From Cross-Sectional Data to Spatial Panels. Springer. DOI: 10.1007/978-3-642-40340-8 ↗
- Lee, L. F., & Yu, J. (2010). Estimation of Spatial Autoregressive Panel Data Models with Fixed Effects. Journal of Econometrics, 154(2), 165–185. DOI: 10.1016/j.jeconom.2009.08.001 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Spatial Panel Data Model (Fixed and Random Effects). ScholarGate. https://scholargate.app/no/spatial-analysis/spatial-panel-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Geografisk vektet regresjon (GWR)Romlig analyse↔ compare
- Getis-Ord Gi* Hot Spot-analyseRomlig analyse↔ compare
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ compare
- Paneldatamodell med faste effekterØkonometri↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →