W-estimator Robust Regression (Welsch / Tukey Bisquare)
W-estimatoren er en familie av robuste M-estimatorvarianter for lineær regresjon som bruker Tukey bisquare og Welsch vektfunksjoner, introdusert i arbeidet som går tilbake til Beaton og Tukey (1974). Fordi vektene faller raskt mot null etter hvert som en residual vokser, motstår den uteliggere sterkere enn Huber M-estimatoren.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Beaton, A. E. & Tukey, J. W. (1974). The Fitting of Power Series, Meaning Polynomials, Illustrated on Band-Spectroscopic Data. Technometrics, 16(2), 147-185. DOI: 10.1080/00401706.1974.10489171 ↗
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J. & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). W-Estimator Robust Regression (Welsch / Tukey Bisquare). ScholarGate. https://scholargate.app/no/statistics/w-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- MM-estimering for robust regresjonStatistikk↔ compare
- Minste kvadraters metode (OLS)Økonometri↔ compare
- S-estimator for robust regresjonStatistikk↔ compare
- Theil-Sen-estimatorStatistikk↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →